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  全自动的程序化交易必须解决以下三大难题：
  
  ⒈既要保证交易信号的及时性，又要做到信号不能反复；
  
  ⒉记录每一次系统开、平仓的价咯，以及账户的持仓变动，以便进行加减头寸及资金管理的安排；
  
  ⒊在同一根K线上进行交易控制，实现跨周期数据引用，以便精确实现短线交易时机的把握。
  
  通过三天的学习，依托交易开拓者软件全局变量的强大功能，我终于攻克了上述三大难关。
  
  除了普通变量外，交易开拓者软件提供了三种特殊变量，它们分别是：
  
  ⒈序列变量：可以进行数据的回溯，从而实现条件、循环语句的应用；它的运行特点是每一根BAR依次执行，这不同于坊间文华等其它交易软件评台的一次性运算。而且，它的全部函数均提供了算法，不同于黑箱的做法，有利于校对和修改。
  
  ⒉引用型变量：可以通过用户函数的形式，进行一劳永逸式的编写，避免程序的冗余。
  
  ⒊全局变量：用于中间计算过程的记录和存取，可以实现同一根BAR上的仓位管理与开平仓价咯记录。
  
  假设我们需要记录当前BAR的动态仓位状态，使用普通变量、序列变量都是无法完成这项任务的，必须使用全局变量来实施控制，并配合A_SENDORDER函数来发出买卖指令。比如，我们当条件满足时，分别记录买卖仓位的动态变化后，采用SET GLOBALVAR（0，1），记录当前的仓位为1手多单，然后可以不断改写第一个全局变量的值，在需要读取操作的时候，我们采用cw=getglobvar(0)的方式来实时地取回。使用全局变量时一定要进行初始化的设置，这样在系统断线后，只要不关闭相关图表，重连后的数据依然可以保持正确。切记不可简单使用BARSTATS的状态来确认全局变量，
  
  以下的这个例子较好地表述了套利系统中全局变量的应用。
  
  Params
  Bool  bInitStatus(False);  // 初始化标志，修改初始仓位时需设置为True
  Numeric EveryLots(1);    // 每次交易数量手数程序化交易
  Numeric LongEntryPrice(-100000); // 开多仓的触发价咯
  Numeric LongExitPrice(100000);  // 平多仓的触发价咯
  Numeric ShortEntryPrice(100000); // 开空仓的触发价咯
  Numeric ShortExitPrice(-100000); // 平空仓的触发价咯
  Numeric LongStartLots(0);    // 多仓的初始仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
  Numeric LongEndLots(0);     // 多仓的最大仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
  Numeric ShortStartLots(0);    // 空仓的初始仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
  Numeric ShortEndLots(0);     // 空仓的最大仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
  Numeric OffsetPoint(2);   // 委托价咯的偏移值(点数)
  Vars  
  Numeric SpreadUpper;
  Numeric SpreadLower;
  Numeric longPosition;
  Numeric shortPosition;
  Bool bLongEntryCon;
  Bool bShortEntryCon;
  Bool bLongExitCon;
  Bool bShortExitCon;
  Bool bTimeCon;
  Numeric Data0Lots(1);
  Numeric Data1Lots(2);
  Begin
  longPosition = GetGlobalVar(0);
  shortPosition = GetGlobalVar(1);
  If (BarStatus == 0)
  {
    If(longPosition == InvalidNumeric || bInitStatus)
    {
     longPosition = LongStartLots;
     SetGlobalVar(0,longPosition);
    }
    If(shortPosition == InvalidNumeric || bInitStatus)
    {
     shortPosition = ShortStartLots;
     SetGlobalVar(1,shortPosition);
    }
  }Else If(BarStatus == 2 && A_AccountID!="")
  {
    If(EveryLots < 1) Return;
    If(Data0.Q_AskPrice <= 0 || Data0.Q_BidPrice <= 0 || Data1.Q_AskPrice <= 0 || Data1.Q_BidPrice <= 0) Return;
    If(Data0.Q_BidPrice == Data0.Q_UpperLimit || Data0.Q_AskPrice == Data0.Q_LowerLimit) Return;
    If(Data1.Q_BidPrice == Data1.Q_UpperLimit || Data1.Q_AskPrice == Data1.Q_LowerLimit) Return;
  
    SpreadUpper = Data0.Q_AskPrice-Data1.Q_BidPrice;
    SpreadLower = Data0.Q_BidPrice-Data1.Q_AskPrice;
  // WWW.CXH99.COM
    bTimeCon = true;//Time>0.0903 ;//And (Time<0.1127 Or Time>0.1333) And Time<0.1456;
    bLongEntryCon = (SpreadUpper<=LongEntryPrice) && (Data0.Q_AskVol>=EveryLots && Data1.Q_BidVol>=EveryLots);
    bLongExitCon = (SpreadLower>=LongExitPrice) && (Data1.Q_AskVol>=EveryLots && Data0.Q_BidVol>=EveryLots);  
    bShortEntryCon = (SpreadLower>=ShortEntryPrice) && (Data1.Q_AskVol>=EveryLots && Data0.Q_BidVol>=EveryLots);
    bShortExitCon = (SpreadUpper<=ShortExitPrice) && (Data0.Q_AskVol>=EveryLots && Data1.Q_BidVol>=EveryLots);
    If(((bLongExitCon And bTimeCon And longPosition>0) Or longPosition>LongEndLots ))
    {
     Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Data0Lots,Data0.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Data1Lots,Data1.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     SetGlobalVar(0,longPosition - EveryLots);
    }
  
    If(((bShortExitCon And bTimeCon And shortPosition>0) Or shortPosition>ShortEndLots ))
    {
     Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Data0Lots,Data0.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Data1Lots,Data1.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     SetGlobalVar(1,shortPosition - EveryLots);
    }
  //www.cxh99.com
    If((bLongEntryCon And bTimeCon And longPosition<LongEndLots))
    {
     Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Data0Lots,Data0.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Data1Lots,Data1.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     SetGlobalVar(0,longPosition + EveryLots);
    }
    
    If(( bShortEntryCon And bTimeCon And shortPosition<ShortEndLots))
    {
     Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Data0Lots,Data0.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Data1Lots,Data1.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
     SetGlobalVar(1,shortPosition + EveryLots);
    }
  }
  Commentary("多头仓位="+Text(longPosition));
  Commentary("空头仓位="+Text(shortPosition));
  End

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