首先，还是要讲这个函数。虽然之前的《简易文华模型改金字塔方法(一)》解决了初级的代码转换的问题。通过实际工作中的交流，发现用户经简单转换后，稍了解下金字塔机制，改用Holding函数来控制，不再使用此函数的非常多，我想通过此贴，让大家少走弯路。  

     我们来研究下Autofilter的机制，它实际作用是，当我第一次满足条件后开仓，之后再满足条件不在开仓。即用成立条件和持仓来判断。

我们依然以文华的Boll模型为例：

（这里我们不用cross函数，因为它是一个点.为了更直观的达到效果，我们用C>bottom ；C<top来替代金叉，死叉）

文华boll模型

MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨

C>BOTTOM,BPK;//当最新价上穿下轨时，做多

TOP>C,SPK;//当最新价下穿上轨时，做空

AUTOFILTER;

现在我们在金字塔中用Holding函数可改为：

//中间变量

MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨

手数:=ss；//这个参数 自己定义下

//交易条件

开多平空条件:=C>BOTTOM and holding<=0;//当最新价上穿下轨时，并且持空仓或无仓的情况下，做多

开空平多条件:=TOP>C and holding>=0;//当最新价下穿上轨时 并且持多仓或无仓的情况下，做空

//交易系统

平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);

平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);

开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

大家乐于使用holding的原因是，用此函数对于实现复杂的加减仓策略（如：金字塔式加减仓） 就非常方便了。

比如在上面的例子我加入一个加仓条件：

加仓条件：=c>mid and holding=1;//当最新价大于中轨，且持一手多单，加仓

对应加仓的语句：

buy(加仓条件,手数，matket);

Holding函数说明：

得到当前策略虚拟持仓量，多仓返回正数，空仓返回负数，无持仓返回0。

用法:HOLDING

2、BARSBK、BARSBP、BARSSK、BARSSP在金字塔的实现

      这些函数金字塔没有刻意的去做封装，而是提供了更自由的方式。普通的可通过Barslast(X)函数实现。

      复杂的，可通过variable（全局变量）实现。

      以barsbk为例:

      可以设置一个全局变量variable:a=0;并在代码最后增加 A:=A+1;

      if 开多条件 then begin

          buy();
          a:=0;

      end

      ……

      A:=A+1;

      那么如何判断某根K线是上次开仓到现在的距离呢？

      我们来分析下，每根K线都有一个A的值，当开多单后，这个值被重置为0 并在之后重新计算。

      那么判断开多这根K就可以用下列公式来判断

      REF(a,1)>0 and a=0  //上一根K的a值大于0 并且 当根K线的a值等于0.

      这种方式能很灵活的与其他各种条件混